Фильмы
Художественные
В 2003 году Фрай дебютировал как режиссер, поставив комедию «Блестящая молодежь» по мотивам романа Ивлина Во «Мерзкая плоть».
В качестве актёра Стивен Фрай принимал участие в следующих фильмах:
- 1992 — Друзья Питера
- 1997 — Уайльд
- 1999 — Что случилось с Гарольдом Смитом?
- 2000 — Саботаж
- 2000 — Тёмное королевство
- 2001 — Госфорд-парк
- 2004 — Жизнь и смерть Питера Селлерса
- 2004 — Счастливый зуб
- 2005 — Автостопом по галактике
- 2005 — Зеркальная маска
- 2005 — Тристрам Шенди: история петушка и бычка
- 2006 — Громобой
- 2006 — V — значит вендетта
- 2008 — Голубая кровь
Документальные
Фрай страдал от клинической депрессии: у него была диагностирована циклотимия. Обострение психических заболеваний в 1995 году привело к глубокой депрессии, суицидальным мыслям. Впоследствии он снял документальный фильм The Secret Life of the Manic Depressive, в котором рассказал о своём опыте борьбы с ними.